Bata o Ibovespa com dados, não com achismos.
Valide estratégias e invista com a clareza de quem sabe exatamente o que está fazendo, em poucos segundos.
A NexAlpha é uma plataforma de screening e backtesting quantitativo para ações da B3. Ela monta rankings diários a partir de fatores como valor, qualidade, momentum e baixa volatilidade, e simula como cada regra teria se comportado nos últimos dez anos, sempre comparada ao Ibovespa e ao CDI.
Do primeiro ranking ao primeiro backtest em minutos.
Você não precisa dominar Factor Investing para tirar valor hoje. Comece pelo exemplo, rode sua primeira leitura e decida com dados na mesa.
- Entenda como o ranking organiza as ações do dia — Ativos reais, critérios transparentes e uma leitura simples do que realmente importa.
- Transforme uma ideia em resultado em minutos — Teste sua estratégia e veja retorno, risco e drawdown.
- Libere o ranking completo quando fizer sentido — Ative o trial só depois de ver valor: ranking diário, histórico salvo e estratégias ilimitadas.
Antes de investir, entenda o método
Dois guias rápidos que explicam a base do que rodamos na NexAlpha.
- Payout: quanto do lucro vira dividendo e por que isso importa
- EV/EBITDA: o múltiplo favorito da análise profissional
- Margem EBITDA: a rentabilidade operacional sem ruído
- Margem Líquida: quanto sobra para o acionista
- P/FCF (Preço/Fluxo de Caixa Livre): valuation pelo dinheiro real
- P/VP (Preço/Valor Patrimonial): como avaliar bancos e cíclicas
- ROA (Retorno sobre Ativos): a eficiência sobre o balanço inteiro
- ROE (Retorno sobre Patrimônio): o termômetro da rentabilidade
- ROIC (Retorno sobre Capital Investido): o melhor indicador de qualidade
- Cobertura de Juros: o lucro operacional cobre a dívida?
- Dívida Líquida/EBITDA: o teste de fôlego financeiro
- Patrimônio/Ativos: estrutura de capital em um número
- Dividend Yield: o que ele realmente diz sobre uma ação
- Earnings Yield: o inverso do P/L que clareia decisões
- EV/EBIT: o múltiplo da Fórmula Mágica de Joel Greenblatt
- Liquidez Corrente: a empresa paga as contas do próximo ano?
- P/L (Preço/Lucro): o múltiplo mais usado para avaliar ações
- CAGR de Lucro e Receita: medindo crescimento de verdade
- Crescimento do Fluxo de Caixa Livre: o melhor sinal de qualidade
- Magic Formula (Fórmula Mágica): o método do Greenblatt para achar ações boas e baratas no Brasil
- Factor Investing: a estratégia que troca “palpite” por indicadores comprovados
Planos
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Perguntas frequentes
O que é Factor Investing?
Factor Investing é uma estratégia que seleciona ações por características mensuráveis — chamadas fatores — que historicamente se associaram a retornos acima da média do mercado. Os principais fatores são Value (ações baratas em relação aos fundamentos), Momentum (ações em tendência de alta), Quality (empresas com rentabilidade e balanço sólidos) e Low Volatility (ações menos oscilantes). Em vez de escolher ações por notícia ou opinião, o método aplica a mesma regra a todo o universo de ativos e rebalanceia em intervalos definidos. Na NexAlpha você combina esses fatores e vê o resultado histórico da combinação.
O que é um backtest e para que ele serve?
Backtest é a simulação de uma estratégia de investimento sobre dados históricos, para medir como ela teria se comportado no passado. Ele serve para estimar retorno, risco, drawdown e consistência antes de comprometer dinheiro real. Um backtest bem feito usa apenas informações que estavam disponíveis na data de cada decisão e inclui empresas que deixaram de existir — sem isso, o resultado fica artificialmente bom. Na NexAlpha cada simulação cobre mais de dez anos e aparece sempre ao lado do Ibovespa e do CDI no mesmo período.
Os resultados de um backtest garantem retorno futuro?
Não. Resultados passados não garantem resultados futuros, e nenhum backtest prevê o que vai acontecer. Um backtest descreve o que teria ocorrido com uma regra específica em um período específico. Fatores passam por ciclos: uma estratégia de valor pode ficar anos atrás do índice antes de recuperar. Use o backtest como ferramenta de estudo e de calibragem de expectativa — principalmente para entender qual queda máxima você toleraria no caminho — e nunca como promessa de lucro.
Quais métricas o backtest da NexAlpha mostra?
Cada backtest devolve retorno total e anualizado, índice de Sharpe (retorno ajustado ao risco), maximum drawdown (a maior queda do pico ao fundo), volatilidade e win rate, além da curva de patrimônio acumulado comparada com Ibovespa e CDI. O drawdown costuma ser a métrica mais útil na prática: é ela que indica o desconforto real que a estratégia exigiria de você para chegar ao retorno mostrado.
De onde vêm os dados da NexAlpha?
Os preços e volumes vêm da série histórica oficial da B3 (arquivos COTAHIST), ajustada internamente por proventos, splits, grupamentos e bonificações. Os dados fundamentalistas vêm das demonstrações financeiras entregues à CVM (ITR e DFP) e dos formulários de referência (FRE). O processamento roda diariamente após o fechamento do pregão, e a data-base do último dado usado aparece junto de cada resultado.
Saia da vitrine com uma leitura real, não só com uma promessa.
O trial premium começa melhor quando você já sabe o que o NexAlpha entrega: benchmark, risco, drawdown e ranking atual.
Aviso: A NexAlpha é uma plataforma de screening e backtesting quantitativo. Não prestamos serviços de recomendação, consultoria ou gestão de investimentos e não possuímos registro na CVM. Resultados passados não garantem resultados futuros.